คงทราบว่า S50#F เป็นการนำเอาข้อมูลซีรี่ย์ล่าสุดของ Set50 Index Futures มาใช้ต่อกันให้เป็นข้อมูลต่อเนื่องกันใช่ไหมครับ
ถ้าจะให้ยกตัวอย่างข้อมูลในอดีต ที่ทาง investor ทำถูกต้องอยู่แล้ว ก็จะได้เป็น
S50#F
28/3/2011 ใช้ราคาของ S50H11
29/3/2011 ใช้ราคาของ S50H11
30/3/2011 (วันสิ้นสุดสัญญา S50H11) ใช้ราคาของ S50M11
31/3/2011 ใช้ราคาของ S50M11
1/4/2011 ใช้ราคาของ S50M11
ซึ่งจะเห็นว่า ราคา Settlement Price ณ วันที่ 30/3/2011 ของ S50H11 คือ 736.76
ส่วนราคา Settlement Price ณ วันที่ 30/3/2011 ของ S50M11 คือ 730.50
ซึ่งเป็นการถูกต้องแล้ว ที่ต้องนำราคาของ S50M11 (ซึ่งก็คือ 730.5) มาคำนวณเป็น S50#F ในวัน
ซื้อขายวันสุดท้ายของซีรีย์ S50H11
โดยทาง investor.co.th ได้กระทำมาถูกต้องทุกครั้งในอดีตมาตลอดอยู่แล้วครับ เว้นแต่ในวันที่
29/9/2011 วันเดียวครับ
ในวันที่ 29/9/2011 นั้น ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาของ S50U11
ในการคำนวณ S50#F ทางเซิร์ฟเวอร์ได้นำเอา settlement price ของ S50U11 มาใช้
แทนที่จะนำเอา settlement price ของ S50Z11 มาใช้ครับ
ถ้าดูวันที่ 29/9/2011 นั่นคือวันสิ้นสุดสัญญา S50U11
การนำราคาของ S50U11 มาใช้ใน S50#F จะทำให้ราคาปิด (ซึ่งเป็น settlement price) ได้เท่ากับ 644.79
ซึ่งราคาแบบนี้ มีหน่วยของราคาที่ไม่ใช่ตัวคูณของ .10 (หรือสิบสตางค์)
ทำให้การคำนวณระบบเทรดในโปรแกรม อาจเกิดการ error ขึ้นได้
สิ่งที่ควรจะทำก็คือ ต้องทำให้
S50#F
27/9/2011 ใช้ราคาของ S50U11
28/9/2011 ใช้ราคาของ S50U11
29/9/2011 (วันสิ้นสุดสัญญา S50U11) ใช้ราคาของ S50Z11
30/9/2011 ใช้ราคาของ S50Z11
3/10/2011 ใช้ราคาของ S50Z11
แต่สิ่งที่ปรากฎบนเซิร์ฟเวอร์คือ
S50#F
27/9/2011 ใช้ราคาของ S50U11
28/9/2011 ใช้ราคาของ S50U11
29/9/2011 (วันสิ้นสุดสัญญา S50U11) ใช้ราคาของ S50U11
30/9/2011 ใช้ราคาของ S50Z11
3/10/2011 ใช้ราคาของ S50Z11
ซึ่งขอความกรุณาว่า เพื่อการต่อเนื่องของข้อมูล ให้คงรูปแบบเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จึงควรจะนำราคา Settlement Price ของ S50Z11 มาใช้ในวันปิดสัญญาของ S50U11 สำหรับการคำนวณ S50#F ครับ